Mug | Cosinus Mouvement Brownien

******Début de l'appel.******

Salut mon grand 

Pierre, 

Pierre Chartier, 

X2007, 

Head of Trading Vol & Hybrides 

Première question très facile, 

Oui c'est une question à laquelle tout le monde sait répondre en finance... 

Même ceux qui se sont perdu en Audit... 

Quelle est l'espérance du cosinus d'un mouvement brownien en t ? 

******L'appel est terminé.****** 

Guyyyyyyys... 

Non il a pas su y répondre...

Même Jordan sait y répondre ! 

C'est ça mon grand ! T'as deux manières : 

- Soit tu passes par la fonction caractéristique 

- Soit tu appliques la formule d'Ito à la fonction cosinus ensuite tu passes à l'espérance et tu obtiens une équation différentielle de type df(t) = -f(t)/2dt avec f(t) = E(cos(w(t)))

Si un jour tu veux devenir PnL Maker ? 

C'est forcément une question que tu auras ! 

Mon conseil ? 

Fais toi un mug avec écrit "Cosinus du Mouvement Brownien"....

Tu me remercieras en faisant du PnL !